| 초록 |
1. 연구과제의 개요 이 연구는 보험보상청구의 크기, 시점 그리고 횟수 등에 의해 확률적으로 변동하는 보험위험자산의 분포와 그와 관련된 확률값들(VaR, TVaR, 파산확률)을 보다 빠르고 정확하게 계산할 수 있는 수리적 근사 알고리즘개발에 대한 연구이다. 복잡한 보험위험자산 확률모형 문제에 효과적으로 적용할 수 있는 근사알고리즘을 정확도 및 계산속도 등의 측면에서 안장점 근사(Saddlepoint approximation)나 몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션 기법과 같은 기존 방법론들과 성과 비교를 하고 효율적인 계산을 통해 화재보험사와 재보험사들의 보험상품에 대한 의사결정(상품가격, 위험보유자산 결정)에 직접 활용될 수 있는 적용 방법을 제안하는데 목적을 두고 있다. 본 연구에서 실용적인 계산기법을 개발하였고 보험수리분야에서의 이론과 실무의 격차를 줄일 수있는 수리 근사 기법 적용의 기반을 마련하고자 한다. 2. 국내외 기술개발 현황 보험위험모델은 확률적 보험수리 분야에서는 매우 중요한 위치를 갖는다. 많은 학자들이 이 분야의 수리적 특성을 찾아내기 위한 연구를 진행하고 있다. 그러나 이 분야는 국내 연구자들에게는 비교적 생소한 분야로서 국내 전문가는 총 3명 정도인 것으로 파악되고 있다. (연세대학교 응용통계학과 김현태 교수, 영남대 경영학과 조재훈 교수, 홍익대 김소연 교수) 특히 이 모델의 분포와 분포에 직접적으로 관련된 확률값 들을 계산하기 위하여 수리적 근사 접근방법을 개발 및 활용하는 연구는 한국에서는 본 연구가 유일한 것으로 파악된다. |
